永捷量化的三重引擎：重塑中國(guó)量化投資的新范式

在資本市場(chǎng)的周期輪回中，技術(shù)與系統(tǒng)的迭代往往決定了勝負(fù)的天平。回顧過(guò)去十年，中國(guó)量化投資經(jīng)歷了從“指標(biāo)選股”到“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”，再到如今的“智能操盤”階段。然而在這股風(fēng)潮中，能真正做到“快、準(zhǔn)、穩(wěn)”的機(jī)構(gòu)屈指可數(shù)。

永捷量化正是其中最具代表性的一家。憑借自研的三大核心系統(tǒng)——永策系統(tǒng)、永信模型、永盾系統(tǒng)，它不僅改變了量化操盤的執(zhí)行邏輯，更在行業(yè)內(nèi)率先搭建起了完整的“策略—信號(hào)—風(fēng)控”閉環(huán)。

業(yè)內(nèi)人士形容：“永捷量化像是一支裝備精良的特種部隊(duì)，永策負(fù)責(zé)偵察，永信執(zhí)行精確打擊，永盾構(gòu)筑防線，三者配合才能在殘酷的市場(chǎng)中立于不敗。”

一、永策系統(tǒng)：資金流向的前瞻雷達(dá)

量化的核心是數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)從來(lái)不是孤立的，關(guān)鍵在于解讀與提前預(yù)判。永策系統(tǒng)的獨(dú)特之處在于，它通過(guò) 跨市場(chǎng)資金流追蹤 + 行業(yè)輪動(dòng)智能建模，實(shí)現(xiàn)了對(duì)熱點(diǎn)板塊的提前捕捉。

在過(guò)去的一個(gè)季度，永策系統(tǒng)曾提前鎖定人工智能與新能源的輪動(dòng)趨勢(shì)。在主流資金尚未集中介入前，系統(tǒng)就給出了“加倉(cāng)信號(hào)”。據(jù)披露，部分策略賬戶在該輪行情中實(shí)現(xiàn)了 7個(gè)交易日超過(guò)40%的收益。

與市面上常見(jiàn)的因子挖掘不同，永策并不是機(jī)械地堆砌指標(biāo)，而是將 宏觀因子、行業(yè)主題、資金行為 三維度打通。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它更像一臺(tái) “戰(zhàn)略級(jí)雷達(dá)”，能感知市場(chǎng)脈搏，而不是只看當(dāng)下的價(jià)格波動(dòng)。

二、永信模型：精準(zhǔn)信號(hào)的手術(shù)刀

如果說(shuō)永策解決的是“選什么”，那么永信模型回答的就是“什么時(shí)候”。

永信模型的優(yōu)勢(shì)在于 極低的噪音與極高的執(zhí)行精度。它基于深度學(xué)習(xí)算法，從超過(guò)10億條歷史交易數(shù)據(jù)中提煉出關(guān)鍵模式，能夠在毫秒級(jí)別內(nèi)完成信號(hào)計(jì)算。

在短線博弈中，永信模型尤其突出。它不僅能區(qū)分真假突破，還能識(shí)別 低吸、反包、封板 等高頻策略機(jī)會(huì)。相比傳統(tǒng)量化軟件的“模糊信號(hào)”，永信模型的指令更清晰、更具操作性。

業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)：

“市面上的大多數(shù)量化模型更像是‘建議’，而永信模型給出的則是‘命令’。差別在于，前者需要人工二次判斷，后者可以直接執(zhí)行。”

這種差距，正是永捷量化在交易速度和精度上領(lǐng)先的關(guān)鍵。

三、永盾系統(tǒng)：極致風(fēng)控的銅墻鐵壁

資本市場(chǎng)的殘酷之處在于，機(jī)會(huì)常常與風(fēng)險(xiǎn)并存。很多量化團(tuán)隊(duì)“死”在了風(fēng)控上，而永捷量化的永盾系統(tǒng)則被業(yè)內(nèi)稱為 “最懂市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)控系統(tǒng)”。

永盾并非死板的止損，而是 基于實(shí)時(shí)波動(dòng)率、倉(cāng)位分層與資金流動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，構(gòu)建出一套“活的防護(hù)網(wǎng)”。

舉例來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)急速下跌時(shí)，永盾會(huì)自動(dòng)觸發(fā)倉(cāng)位縮減，并在波動(dòng)減緩后恢復(fù)彈性。它并不是機(jī)械砍倉(cāng)，而是更像一名懂市場(chǎng)節(jié)奏的操盤手，能在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間找到動(dòng)態(tài)平衡。

永盾系統(tǒng)的實(shí)際效果是顯著的：在過(guò)去12個(gè)月的極端行情中（例如某些單日指數(shù)跌幅超過(guò)3%的時(shí)刻），永捷量化的賬戶回撤率僅為行業(yè)平均水平的一半。

四、行業(yè)格局中的永捷

縱觀整個(gè)行業(yè)，目前多數(shù)量化平臺(tái)仍停留在 單一功能型 階段：

? 有的偏向因子研究，缺乏信號(hào)執(zhí)行力；

? 有的信號(hào)頻繁，卻缺乏有效風(fēng)控；

? 有的風(fēng)控嚴(yán)苛，卻犧牲了收益空間。

而永捷量化的獨(dú)特之處就在于，它并不是一個(gè)單點(diǎn)突破，而是 完整的系統(tǒng)閉環(huán)：

? 永策系統(tǒng)讓戰(zhàn)略選股更前瞻；

? 永信模型讓執(zhí)行更精準(zhǔn)；

? 永盾系統(tǒng)讓風(fēng)控更智慧。

三者組合，形成了市場(chǎng)上罕見(jiàn)的“進(jìn)攻+防守”雙輪驅(qū)動(dòng)。這種模式，讓永捷量化從一個(gè)工具平臺(tái)，逐步成長(zhǎng)為 可以替代人工決策的智能操盤體系。

五、未來(lái)展望

永捷量化的團(tuán)隊(duì)表示，三大系統(tǒng)仍在不斷升級(jí)：

? 永策將增加跨境資金與商品市場(chǎng)的因子輸入，提升宏觀預(yù)判力；

? 永信將進(jìn)一步降低延遲，朝著“零噪音”信號(hào)進(jìn)化；

? 永盾將引入更多實(shí)時(shí)情緒監(jiān)控機(jī)制，打造多層級(jí)風(fēng)控網(wǎng)絡(luò)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在未來(lái)2-3年內(nèi)，永捷量化的這套模式有望成為中國(guó)量化私募的 行業(yè)標(biāo)桿。

一位資深基金經(jīng)理甚至直言：

“永捷量化的三大系統(tǒng)，可能會(huì)成為未來(lái)量化行業(yè)的‘華為鴻蒙’，一旦成熟，就不是簡(jiǎn)單的工具，而是一個(gè)完整的生態(tài)。”

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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